Kaufman Adaptive Bewegende Gemiddelde

Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde | Trading Strategie (Setup 038; Filter) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde KAMA). Bron: Kaufman, P. J. (1995). Slimmer Trading. Die verbetering van prestasie in veranderende markte. New York: McGraw-Hill, Inc. Konsep: Trading strategie wat gebaseer is op 'n aangepaste geraas filter. Navorsing Doel: Performance verifikasie van die opstel en filter. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: Lang ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) opdaag. Kort ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde draai af. Let wel: Die AMA tendenslyn verskyn om te stop wanneer die markte het geen rigting. Wanneer markte tendens, die AMA tendenslyn inhaal. Handel Entry: Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Handel afrit: Table 1. Portefeuljekomitee: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 32 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB®. II. sensitiwiteit toets ER_Length = [2, 100], Stap = 2; Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde | Trading Strategie (Setup) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde KAMA). Bron: Kaufman, P. J. (1995). Slimmer Trading. Die verbetering van prestasie in veranderende markte. New York: McGraw-Hill, Inc. Konsep: Trading strategie wat gebaseer is op 'n aangepaste geraas filter. Navorsing Doel: Performance verifikasie van die opstel. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: Lang ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) opdaag. Kort ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde draai af. Let wel: Die AMA tendenslyn verskyn om te stop wanneer die markte het geen rigting. Wanneer markte tendens, die AMA tendenslyn inhaal. Handel Entry: Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Handel afrit: Table 1. Portefeuljekomitee: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 32 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB®. II. sensitiwiteit toets ER_Length = [2, 100], Stap = 2; FastMA_Length = [2, 28], Stap = 1;